Il trading con le medie mobili

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Analisi tecnica: medie mobili e trading

Medie mobili: cosa sono e come utilizzarle per il trading

FTA Online News, Milano , 07 Giu 2020 – 12:40

La famiglia degli indicatori tecnici più utilizzata è sicuramente quello delle medie mobili, una serie di utili strumenti matematici che consentono soprattutto di smussare le fluttuazioni erratiche dei prezzi.

Una media mobile, è una media di una determinata quantità di dati che considera soltanto le ultime rilevazioni in ordine di tempo. Tale strumento è, infatti, definito “mobile” perché il numero degli elementi considerati (i prezzi) è fisso, ma l’intervallo di tempo avanza. I vecchi dati devono essere rimossi quando ne vengono aggiunti di nuovi: questo fa sì che la media si muova in progressione con l’andamento del prezzo del titolo oggetto del calcolo. Una media mobile a 200 giorni, ad esempio, prende in esame i valori delle ultime 200 sedute e viene ricalcolata ogni giorno, aggiungendo l’ultimo dato ed escludendo dal calcolo il più remoto, in modo che siano sempre solo 200 i prezzi considerati.

Solitamente vengono considerati i prezzi di chiusura di giornata, ma possono essere utilizzati anche i massimi, i minimi, o i valori di apertura di contrattazioni. Ovviamente questo vale nel caso in cui si stia studiando un grafico con dati giornalieri, ma potremo impiegare “chiusure orarie”, settimanali, mensili od annuali se la nostra analisi avrà orizzonti temporali di brevissimo termine (grafici orari) o più lunghi (grafici settimanali, mensili od annuali).

Esistono vari tipi di medie: semplice, esponenziale e ponderata. Ognuna di queste ha un differente metodo di calcolo.

La Media Mobile Semplice, detta anche aritmetica, è la più utilizzata in virtù della sua più facile costruzione. Vengono presi i dati di un determinato periodo e ne viene calcolata la media sommandoli fra loro e dividendo per il numero totale di valori. La maggiore semplicità di calcolo viene pagata con un grosso difetto: tale algoritmo assegna la stessa rilevanza ad ogni singolo input; l’ultimo valore (magari anche molto lontano nel tempo) ha la stessa importanza del primo.

La Media Mobile Ponderata cerca di risolvere questo problema, attribuendo un peso maggiore ai dati più recenti e minore a quelli più lontani nel tempo. Prendendo ad esempio una media a 10 periodi, la chiusura del decimo ed ultimo giorno viene moltiplicata per 10, quella del giorno precedente (nono) per nove, quella dell’ottavo giorno per otto e così via. Il totale verrà poi diviso per la somma dei multipli: nel nostro caso 1+2+3+. +10=55. La media è quindi molto più reattiva agli eventi recenti, mentre “smorza” le oscillazioni passate.

Una media mobile semplice a 10 giorni pesa il prezzo più recente esattamente come quello più lontano, per il 10% sul totale; la media ponderata, invece, assegna all’ultimo dato una ponderazione del 18%, mentre a quello più lontano dell’1.8%.

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Ancora più complesso è il sistema di calcolo della Media Mobile Esponenziale, un indicatore quasi impossibile da generare se non attraverso appropriati software di calcolo. Vengono considerati tutti i dati disponibili – non solo quelli relativi al periodo preso in esame – anche se i prezzi del dominio, in particolare i più recenti, hanno un peso maggiore. Tale media è costruita prendendo in considerazione tutti gli elementi della serie ma con una ponderazione esponenzialmente decrescente. La ponderazione dei primi dati della serie sarà minore col passare del tempo fino a diventare infinitesimale, ma rientrerà sempre nel calcolo. In sostanza, tutta la storia del titolo è tenuta in considerazione.

L’esempio seguente, sempre relativo al FTSE Mib, mostra le medie a 100 giorni calcolate in modo aritmetico (linea rossa), esponenziale (verde) e ponderato (blu). Quest’ultima risulta la più volatile e reattiva rispetto, invece, alla media semplice che “smorza” maggiormente le oscillazioni.

Dal momento che la loro funzione è proprio quella di seguire il movimento dei prezzi in atto, le medie mobili sono l’indicatore per eccellenza nei cosiddetti “trading system” di tipo “trend following” (cioè sistemi di trading che seguono il trend); altro fattore molto vantaggioso relativo a questi indicatori sono la facilità di costruzione e l’eliminazione parziale del fattore soggettività.

Risulta comunque evidente che i loro segnali non possono essere generati se non con un discreto ritardo.

Il metodo più semplice di utilizzo consiste nel considerarle alla pari di trendline, considerandole come vere e proprie resistenze/supporti dinamici e di prendere decisioni alla rottura delle stesse da parte dei prezzi.

Questo tipo di funzione tende a smorzare l’erraticità dei prezzi e l’effetto è tanto più evidente quanto maggiore è il numero di eventi inclusi nel calcolo della media mobile. Una media mobile, infatti, graficamente è una curva che segue la linea dei prezzi, posizionandosene al di sotto in caso di trend al rialzo o al di sopra in caso di trend al ribasso. Il momento in cui la media “taglia” i prezzi solitamente indica il momento di cambiamento del trend per l’orizzonte temporale definito dal dominio. Più precisamente si avrà un segnale di acquisto quando i prezzi saliranno al di sopra della media mobile, mentre quando scenderanno al di sotto sarà il momento di vendere. Va tenuto presente che il periodo utilizzato influisce notevolmente sulle indicazioni generate: se si sceglierà un dominio minore si otterrà una media mobile molto più vicina ai prezzi che avrà come conseguenza una maggiore tempestività, ma un maggior numero di falsi segnali; al contrario un periodo maggiore darà origine a una linea più smussata che fornirà suggerimenti più affidabili, ma più in ritardo rispetto all’altra.

Il problema viene parzialmente superato utilizzando una combinazione di due medie, una lenta ed una veloce. Tale sistema è il più utilizzato dagli analisti. I segnali operativi vengono forniti all’incrocio tra le due medie: quando quella più veloce, ovvero generata da un periodo minore, incrocerà al rialzo quella più lenta verrà generato un suggerimento di acquisto; viceversa quando quella lenta sarà tagliata al ribasso da quella più veloce si avrà la vendita.

L’utilizzo di due mediè è alla base del MACD (Moving Average Convergence/Divergence), un oscillatore dalla costruzione complessa, ma che ha il vantaggio di limitare la soggettività dell’analista nel suo studio.

Esso è calcolato sottraendo il valore di una media mobile esponenziale a 26 periodi da una media mobile a 12 periodi. Questa elaborazione di dati dà origine ad un oscillatore che viene utilizzato abbinandolo alla propria media mobile esponenziale di 9 periodi. Segnali di acquisto sono generati quando il MACD buca dal basso la sua media mobile; viceversa segnali di vendita sono generati quando il MACD buca la sua media mobile verso il basso. Il MACD può dare suggerimenti interessanti soprattutto durante un mercato a tendenza definita; talora crea falsi segnali in mercati che si muovono lateralmente.

L’ampiezza del dominio resta comunque sempre il problema principale nell’utilizzo delle medie mobili: non esiste un valore universalmente valido, così come non c’è un metodo di costruzione (aritmetico, ponderato od esponenziale) che risulti sempre superiore agli altri.

John J. Murphy in “Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications”, basandosi su dati raccolti da Merrill Lynch in un arco temporale di 7 anni, dal 1970 al 1976 ha affrontato un accurato studio del comportamento dei vari tipi di medie mobili su ben 13 mercati di commodities. Il periodo considerava movimenti di prezzo da 3 a 70 giorni. Da questo poderoso studio derivano tre interessanti conclusioni:

  • La media mobile semplice risultò la migliore superando le performances generate dalle medie ponderate ed esponenziali. Su 13 mercati testati la media mobile semplice funzionò bene in 10 casi, quella ponderata in 2 casi, mentre l’esponenziale risultò valida solo nel mercato del cacao;
  • Le medie mobili di lungo periodo generarono un trading profittevole superiore a quelle di breve, in particolare la media mobile ad otto settimane (40gg), con un numero sorprendente di successi;
  • Nessuna media mobile comunque risultò la migliore per ogni mercato. Ogni commodity dimostrò di avere una propria media mobile ottimale.

Nonostante l’indubbia utilità di questi algoritmi nelle decisioni di investimento, quindi, non si riesce mai a togliere di mezzo completamente la soggettività: la scelta del periodo di riferimento e del tipo di media da impiegare, nonché l’interpretazione dei risultati sono sempre lasciate alla sensibilità dell’analista.

Incrocio medie mobili e falsi segnali: come evitarli nella tua operatività

Evitare i falsi segnali nel trading generati da un incrocio medie mobili può aiutare il trader a migliorare l’operatività sui mercati finanziari, osserviamo spesso degli incroci di una media mobile verso l’alto, o verso il basso, con altre medie mobili sul grafico.

Capire se un incrocio di due medie mobili può davvero produrre inversioni del prezzo serve alla nostra strategia di trading e analisi tecnica.

L’incrocio di medie mobili ha un difetto fondamentale rispetto all’andamento delle quotazioni, il ritardo nel seguire la direzione del mercato.

Fare trading con le medie mobili richiede preparazione per evitare i falsi segnali scaturiti dagli incroci sul grafico, oggi vedremo come filtrare la validità di un incrocio medie mobili e quando dobbiamo considerarlo per il nostro trading.

Filtrare un incrocio medie mobili dai falsi segnali

Le medie mobili sono dei veri e propri strumenti operativi, un incrocio di medie mobili però non è esente da errori, filtrare i falsi segnali del trading scaturiti dagli incroci di medie mobili è qualcosa che devi fare se nella tua operatività di trading le medie mobili sono uno dei punti centrali di analisi.

Per capire quando un segnale di incrocio medie mobili è valido devi considerare il trend in corso nel momento in cui una media mobile incrocia l’altra.

Nel momento in cui si verifica l’incrocio delle medie mobili possiamo trovarci in periodi di forte direzionalità oppure in periodi dove il prezzo sta lateralizzando. Saper riconoscere questi periodi sul grafico è fondamentale per validare i segnali scaturiti dalle medie mobili.

Analizziamo meglio questo aspetto relativo agli incroci di due medie mobili per scoprire quando questi strumenti di trading possono tornarci utili.

Incrocio medie mobili sul prezzo e trend del momento

Analizzare il trend del prezzo quando si verifica un incrocio medie mobili consente di avere un primo grande filtro sulla validità del segnale scaturito dalle medie.

Le medie mobili sono indicatori che seguono l’andamento del prezzo, la loro resa ottimale avviene nei periodi di tendenza ben definita.
Utilizzare l’incrocio di una media mobile in periodi laterali non produce gli effetti sperati, e nemmeno guadagni.

Partiamo subito da un grafico di analisi tecnica. Nell’esempio sotto ho inserito sul prezzo due medie mobili semplici:

La media mobile rossa è impostata a 50 periodi, mentre la media mobile blu è impostata con un calcolo più breve, ovvero 10 periodi.

Partiamo da dove ho segnato la freccia verde.

La media mobile a 10 periodi aveva tagliato a rialzo la media mobile più lenta impostata a 50 periodi.

Il taglio è preciso e il prezzo usciva da una fase di congestione dei prezzi, le quotazioni prendono la via del rialzo e arriviamo al periodo laterale che ho evidenziato con il rettangolo grigio tratteggiato.

Il falso segnale generato dal taglio della media mobile breve verso il basso è stato immediatamente smentito, infatti la media mobile veloce si è riportata sopra quella più lenta.

Potevamo prevedere che si trattava di un falso segnale ribassista?

Qualcosa sì, visto che ci trovavamo in un periodo laterale, però attenzione, il periodo laterale è stato confermato solo successivamente!

Come potevo sapere che eravamo di fronte ad un incrocio medie mobili falsato?

Utilizzando l’indicatore ADX possiamo capire se il trend del prezzo si sta avviando in una fase laterale.

Analizziamo questo incrocio di medie mobili con l’aggiunta dell’ADX indicatore.

L’indicatore ADX ci serve per stabilire se il prezzo si trova in tendenza o meno, se vuoi approfondire il suo utilizzo riguardo il trend non perderti questo mio articolo : Indicatore ADX.

Per ora ti basta sapere che le due linee blu orizzontali sull’indicatore sono impostate sui valori 40 e 20, tali valori ci servono come ulteriore filtro sugli incroci medie mobili.

La linea dell’indicatore Adx che dobbiamo considerare in questo caso è solo quella nera, viene chiamata linea adx.

Le altre due linee che vedi (la verde e la rossa) vengono chiamate +DI e -DI, ma in questo articolo non consideriamole.

Come possiamo filtrare gli incroci delle medie mobili?

È molto semplice.

In un trend a rialzo, come nel nostro caso, consideriamo l’incrocio di una media mobile un falso segnale quando la linea nera dell’indicatore Adx, che si era portata sopra il valore 40, scende al di sotto.

Questo significa che la direzionalità del trend si sta indebolendo aumentando il rischio di osservare incroci di medie mobili falsati.

Rivediamo il grafico con gli incroci delle due medie con diverso calcolo temporale.

Prima che si verificasse il taglio verso il basso della media mobile veloce su quella più lunga, la linea adx era scesa sotto il valore 40.

Questo sarebbe stato un alert per valutare l’affidabilità dell’incrocio delle medie mobili sul grafico.

Ho segnato con un cerchio rosso tratteggiato il momento, precedente al taglio ribassista delle medie mobili, in cui la linea adx si portava sotto il valore 40.

Dopo la discesa della linea adx il periodo laterale viene confermato visto il trascorrere della linea nella parte bassa dell’indicatore, questo ci avrebbe aiutato a stabilire l’affidabilità del secondo incrocio medie mobili avvenuto (seconda freccia rossa che indica il secondo incrocio delle due medie mobili).

Approfondiamo ancora l’analisi di questo grafico perchè se sei stato attento avrai notato, in alto a destra, un incrocio medie mobili avvenuto quando la linea adx segnalava la possibilità di incontrare falsi segnali sulle due medie mobili.

Osservazione acuta. Bravo! Brava se sei un’amica lettrice ��

Analizziamo meglio questo incrocio di medie mobili, perchè a quanto pare è avvenuto un cambio trend sostanziale.

Controlliamo l’evolversi del prezzo dopo che la media mobile veloce ha tagliato a ribasso la media più lenta.

Si è passati da un trend primario rialzista ad un trend primario ribassista, dopo il taglio ribassista della media mobile a 10 periodi (indicato con la freccia blu), la situazione è cambiata drasticamente.

Ricorda che stiamo analizzando un grafico di analisi tecnica dopo che il prezzo ha già effettuato i movimenti, le analisi risultano molto facili ma in realtà svolgerle quando i movimenti non erano stati fatti è un compito decisamente più complicato.

Spero più che altro di farti capire come analizzare un incrocio medie mobili per fare trading correttamente.

Una volta stabilito che la tendenza primaria del prezzo è diventata ribassista dobbiamo invertire l’analisi degli incroci delle due medie sul grafico.

Per fare trading con le medie mobili dobbiamo essere in grado di capire i segnali che il prezzo e gli indicatori ci stanno comunicando.

Analizziamo come si sono verificati gli incroci medie mobili nel trend ribassista identificato.

Dopo l’incrocio delle due medie mobili avvenuto ad inizio trend ribassista il prezzo comincia a scendere.

Prima di continuare l’analisi tieni presente che la linea nera adx misura solo la forza della spinta, ma non indica la direzione. Quel compito ce l’hanno le linee dell’indicatore +di e -di, ma se vuoi approfondire ti rimando all’articolo sull’adx.

Come vedi il trend ribassista è accompagnato da salite e discese della linea adx, vale lo stesso discorso di prima, solo che in questo caso dobbiamo filtrare i falsi segnali generati dai tagli della media mobile veloce verso l’alto, e non verso il basso.

Quando si verifica un incrocio medie mobili con la linea adx che si porta sotto il valore 40 allora dobbiamo stare attenti ad eventuali falsi segnali, li ho evidenziati sulle due medie mobili nel grafico qui sotto.

I tagli verso l’alto della media mobile veloce sulla media più lenta, hanno generato falsi segnali che avremmo filtrato grazie alla lettura della linea adx.

Qualunque sia la tua strategia di trading, migliorare la lettura di un incrocio medie mobili può favorire la tua operatività sui mercati finanziari.

Il metodo appena imparato ti consente di evitare i falsi segnali generati dai tagli delle medie mobili analizzando la spinta direzionale del trend.

Sfruttando l’indicatore adx siamo in grado di capire quando la spinta primaria si sta indebolendo e di conseguenza riusciamo a dare il giusto valore ai tagli delle due medie mobili che avvengono sul grafico.

Possiamo utilizzare questo metodo di analisi tecnica riferito alle medie mobili anche in maniera inversa.

Valutando l’incrocio delle medie mobili nella direzione del trend primario.

Incrocio medie mobili nella direzione del trend primario

Valutare gli incroci medie mobili nella direzione primaria del prezzo risulta una vera e propria strategia di trading basata sulle medie mobili.

Riprendiamo gli incroci delle due medie su questo ultimo grafico, avremmo potuto considerare un’entrata a ribasso sui tagli ribassisti della media mobile veloce in linea con la direzione principale del prezzo.

Il taglio ribassista della media mobile a 10 periodi sulla media a 50 periodi avrebbe prodotto delle ottime entrate short sul titolo.

Avremmo potuto seguire la posizione aperta con un trailing stop che accompagnava la media mobile a 10 periodi direttamente sul prezzo, ma questo è un altro argomento che affronteremo nel prossimo articolo, tienti aggiornato ��

Questo è un vero e proprio metodo di trading basato sugli incroci di medie mobili.

Incrocio medie mobili e falsi segnali: come ottimizzare il tuo trading

Fare trading utilizzando le medie mobili è davvero utile e producente, a patto che venga fatto correttamente valutando tutti gli aspetti che un singolo grafico di analisi tecnica può incorporare.

Esistono davvero tante metodologie di trading basate sulle medie mobili: che siano medie mobili semplici, ponderate o esponenziali, la loro lettura non cambia.

Un altro argomento su cui farò un articolo sul blog è il calcolo temporale da scegliere per ottimizzare i movimenti della media mobile sul prezzo.

Qui si apre un altro argomento che è molto soggettivo perchè dipende dalla propria operatività sui mercati finanziari e dalle strategie di trading utilizzate.

Ti prometto che scriverò qualcosa a riguardo.

Oggi ci siamo concentrati sugli incroci delle medie mobili e su come cercare di evitare i falsi segnali molto spesso generati.

Spero di aver dato un grande aiuto al tuo prossimo trade ��

Trading con le Medie Mobili

In questa lezione imparerai come utilizzare le medie mobili per identificare il trend e quando esso sta cambiando.

L’utilizzo delle medie mobili vi sarà utile nella vostra strategia forex operativa di trading .

Cos’è una media mobile ?

Una media mobile è un indicatore forex formato da una linea che segue il prezzo riassumendo il movimento di quest’ultimo calcolando la media dei prezzi di un determinato periodo. Esistono 2 tipi di medie:

  • semplice
  • esponenziale

La media mobile esponenziale da maggior importanza ai prezzi più recenti, la media mobile semplice viene calcolata dando la stessa importanza a tutti i prezzi indipendentemente da quanto siano lontani dal momento attuale. Un diminutivo della media mobile esponenziali è EMA , che viene dalle iniziali del modo in cui si dice in inglese, Exponential Moving Average , mentre la semplice è SMA , Simple Moving Average .

Io solitamente utilizzo due medie mobili sui miei grafici daily, una media mobile esponenziale a 21 periodi , e una EMA a 8 periodi. I periodi sono i prezzi che vengono calcolati e rappresentati per calcolare la media. Meno periodi vengono utilizzati, più si dice che la media mobile è veloce, infatti vedremo che si muoverà più rapidamente seguendo il prezzo e standole vicino. Più periodi vengono utilizzati e più si dice che la media mobile è lenta, infatti vedremo che sarà poco reattiva nei confronti del prezzo, e tenderà a rimanere lontana da esso la maggior parte del tempo.

Ci sono due semplici modi di utilizzare le medie mobili . Il primo è mettendone sul grafico una sola, e osservando quando il prezzo si avvicina o supera quest’ultima. Nel momento che incrocia al rialzo o al ribasso, è un’indicazione che il trend è cambiato, da ribassista a rialzista e viceversa. In questo caso più sarà lenta la media mobile (molti periodi) e più raramente avverranno questi incroci, in questo caso il segnale derivante, o comunque l’indicazione sarà più affidabile, per tale scopo si utilizzano medie mobili di 120, 200 o anche 300 periodi.

Utilizzando invece 2 medie mobili come faccio io, il cambio di tendenza, cioè di trend è indicato quando la media veloce, incrocia la lenta in una direzione. Inoltre lo spazio tra le due medie mobili si definisce area di resistenza dinamica, significa che quando il prezzo si avvicinerà a tale area, tenderà a venire respinto, a creare delle shadow, cioè delle candele con delle ombre nella parte alta, o comunque avverrà una compressione dei prezzi , cioè il prezzo formerà delle candele molto schiacciate, con delle ombre sopra e sotto. Si definisce ombra di una candela , quella linea sopra e sotto, mentre il corpo e la parte più grossa. Molti di voi già lo sapranno, ma meglio ricordarlo per chi è a digiuno totale di queste nozioni.

Vediamo comunque qualche esempio di media mobile applicati ai grafici.

Nell’esempio sopra, vediamo una prima parte in cui c’è indecisione, il prezzo si muove da un minimo a un massimo su 2 livelli chiave , e le medie si incrociano spesso. In una situazione come questa l’incrocio delle medie non è indicativo di nulla e non va preso in considerazione. Se non sai cosa sono i livelli chiave, qui trovi la lezione precedente dove viene spiegato .

Nella seconda parte del grafico invece, inizia un trend deciso, ribassista, e vediamo come la media veloce si allontana dalla lenta, formando lo strato di resistenza dinamica del quale vi parlavo precedentemente, infatti nel caso evidenziato, il prezzo risale fino a tale strato e viene poi respinto. Mentre successivamente il prezzo riesce a superare la resistenza dinamica delle medie, ma poi si imbatte nel livello chiave, effettua una falsa rottura (spiegazione di falsa rottura l’abbiamo data nella lezione precedente) e poi riparte deciso al ribasso. Questo grafico è il daily dell’euro dollaro dell’ultimo periodo, quindi questa lezione può essere considerata anche una sorta di analisi tecnica di medio periodo della coppia in questione.

Vediamo un esempio di applicazione di una sola media mobile lenta , in questo caso a 300 periodi.

Il periodo in questione sono 3 anni di euro dollaro grafico daily . Si nota molto chiaramente come l’incrocio tra il prezzo e la media è un’occasione rara, 6 volte in 3 anni, e quindi molto affidabile. Facendo lo stesso sul time frame settimanale , le occasioni sono ancora più affidabili.

Per questa lezione è tutto. Buon trading e buono studio con il forex.

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